明治学院大学 · 経済学部 · 教授

研究キーワードファイナンス・時系列分析・実証分析

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• Stock return predictability and variance risk premia around the ZLB
• オプションから算出される下方ジャンプ変動を用いた応用研究(2)
• Realized Volatilityの有用性とボラティリティ変動モデルの予測精度に関する実証分析
• 我が国の株式市場におけるボラティリティのラフ性の検証

• 金融市場におけるジャンプリスクと資産価格形成に関する応用研究 基盤研究(C)
• 金融リスクの計量化と統計的推測に関わる諸問題の解明
• 高頻度時系列分析によるリスク評価への応用研究
• 高頻度データを用いた下方リスクの測定とリスクマネジメントへの応用研究

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