一橋大学 · 大学院経営管理研究科 経営分析プログラム (HUB-MA) · 教授

研究キーワード方策改善アルゴリズム・確率制御・Hamilton-Jacobi-Bellman方程式(偏微分方程式)・数理ファイナンス

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• Optimal investment and reinsurance strategy for mean-variance insurers in a dependent risk model using a linear Gaussian stochastic factor model2026 · Asia-Pacific Financial Markets 2026年4月
• Policy improvement algorithm for an optimal consumption and investment problem under a certain nonlinear stochastic factor model2025 · ICIAM2023 Springer Series 1-25頁 2025年7月
• Optimal investment and reinsurance of insurers with a nonlinear stochastic factor model2025 · Applied Mathematics and Optimization 91巻3号Paper No. 69-頁 2025年5月
• Optimal consumption and investment problem using a power utility function under a general nonlinear stochastic factor model2025 · SIAM Journal on Control and Optimization 63巻5号3588-3617頁 2025年10月

• 数理ファイナンスにおける確率制御・フィルタリングの方法の発展と応用 (分担)
• 確率最適制御における保険会社の期待効用最大化問題の新展開
• 長時間リスク鋭感的ポートフォリオ最適化の非標準的設定への応用
• 時間大域的確率制御とその応用

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