敬愛大学 · 経済学部経済学科

研究キーワードstochastic processes・random walks・local time・jump diffusion・mean-variance hedging・optimal portfolio theory

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• 離散マリアヴァン微積分学の初歩的入門
• Remarks on the optimal portfolio problem in discrete variables with multiple stochastic processes
• 連続時間不完全市場における効用最大化のための最適戦略に関する考察
• 離散ハミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式の解の漸近的粘性解の性質について

• 非完備市場における最適化問題に対するラグランジュ乗数アプローチと平均－分散ヘッジ
• 指値注文帳モデルを応用した金融バブルの制御の研究
• ケリー基準と長期分散投資の研究

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