神戸大学 · 経済学研究科 · 教授

研究キーワードデータサイエンス・計量経済学・計量ファイナンス・応用時系列分析・GARCH-MIDAS・分位数回帰・機械学習

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• How Geopolitical Crises Influence BRICS Financial Markets and Macroeconomic Growth: Insights from the Russia-Ukraine War Using GARCH-MIDAS and Quantile Regression2026 · 2026年, Singapore Economic Review, forthcoming, 英語
• Reality Hits Early Warning System: Based on Unsupervised Isolation Forest Anomaly Detection2025 · 2025年, Singapore Economic Review, forthcoming, 英語
• A Multi-Stage Financial Distress Early Warning System: Analyzing Corporate Insolvency with Random Forest2025 · 2025年04月, Journal of Risk and Financial Management, 18(4) (4), #195, 英語
• Different moments create different spillovers: A study of commodity markets2025 · 2025年06月, Singapore Economic Review, 70(03) (03), 537 - 558, 英語

• 対外リスクに対する早期警戒システムの構築と経済活動への波及メカニズムの解明 羽森 茂之 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 大和大学, 2025年04月 - 2028年03月, 研究代表者2025 · KUID parsed section
• 金融システムのリスク管理と経済社会の持続可能性 羽森 茂之 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(C), 神戸大学, 2022年04月 - 2025年03月2022 · KUID parsed section
• 高次モーメントの相互依存関係に関する計量分析 羽森 茂之 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 基盤研究(C), 神戸大学, 2013年04月01日 - 2017年03月31日, 研究代表者 本研究課題に関する最新の推定・検定方法を株式、債券、為替等の各種資産の収益率のデータに応用し、資産市場の間の相互依存関係に関する計量分析を行った。また、分析結果を海外の査読付き英文学術専門誌に投稿し、積極的に海外への情報発信を行った。その結果、海外の査読付き英文学術専門誌に合計１４篇の研究論文を出版するという大きな研究成果を得ることができた。本研究分野は、欧米では精力的に研究が行われているが日本では相対的に研究蓄積薄い分野であったが、本研究プロジェクトにより、多少なりともそのギャップを埋めることができたと思われる。 競争的資金2013 · KUID parsed section
• 非定常パネル時系列データの計量分析 羽森 茂之 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 基盤研究(C), 基盤研究(C), 神戸大学, 2008年 - 2012年, 研究代表者 本研究テーマは、近年、急速な展開がみられる研究分野の一つであり、時系列的に得られる標本のサイズが小さい場合には有効な計量分析手法の一つである。本プロジェクトは、主として、次の2点について分析を行った。 (1)非定常パネル時系列分析において用いられる各種の推定・検定方法を実際のデータ(ユーロ地域や発展途上国)に応用し、その経済学的な含意について考察する。 (2)Pesaran (2007)によって提唱された CIPS 検定の小標本特性について分析を行う。 競争的資金2008 · KUID parsed section

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