関西学院大学 · 理学部 · 教授

研究キーワードrealized volatility・multipower variation・market microstructure・marked point process・duration model・point process

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• In Proceedings of ISI-WSC 2019 (The 62nd International Statistical Institute World Statistics Congress 2019), Kuala Lumpur, Malaysia2019 · 論文
• タイトル：論文
• 卓 越, 森本 孝之論文
• In JSM Proceedings, Business and Economics Statistics Section. Baltimore, MD: American Statistical Association論文

• 経験類似度に基づくボラティリティの推定と予測に関する研究
• 経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発
• 高頻度データによる金融市場のミクロ構造に関する研究
• ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測

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