東京理科大学 · 経営学研究科/経営学部 · 准教授

研究キーワードLevy processes・Clark-Ocone formula・Girsanov transform・pure jump processes・Malliavin calculus・Sobolev inequalities・portfolio optimization・interest rate modeling

ここは公開データのプレビューです。個別の適合理由、連絡角度、保存機能はログイン後に利用できます。

• A Clark-Ocone type formula under change of measure for multidimensional Lévy processes,
• Correction to "Malliavin differentiability of indicator functions on canonical Lévy spaces" [Statist. Probab. Lett. 137 (2018) 183--190]
• A Clark-Ocone type formula via Ito calculus and its application to finance
• Local risk-minimization for Barndorff-Nielsen and Shephard models

• 加法過程に関連した確率過程とファイナンスの数理

• 公式プロフィール