信州大学 · 経法学部 · 准教授

研究キーワードBlack-Scholes equations・barrier option pricing・quanto options・super-hedging strategies・sub-hedging strategies・uncertain volatility models・static super-replication

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• No-arbitrage bounds on two one-touch options
• Rebalancing Static Super-Replications
• FVA 論争について
• On optimal super-hedging and sub-hedging strategies

• 資金調達コストを考慮した金融派生商品の公正価値に関する研究
• デリバティブの優複製
• 算術平均オプション価格の計算精度向上に関する研究
• 金融市場モデルにおける無裁定条件の研究とその応用

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