関西大学 · 経済学部 / 経済学研究科 · 教授

研究キーワードtime series analysis・portmanteau tests・robust statistics・ARMA models・vector autoregression・M estimation・hypothesis testing・asymptotic theory

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• The portmanteau tests and the LM test for ARMA models with uncorrelated errors2016 · Advances in Time Series Methods and Applications: the A. Ian McLeod Festschrift. Editors: W. K. Li, David Stanford and Hao Yu, Springer 131-150 2016年
• Proposal of Robust M Tests and Their Applications2013 · Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-65 2013年
• Robust M Tests Using Projection Matrices2012 · Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-56 2012年
• Chi-Squared Portmanteau Tests for Weak Vector Autoregressive Models2012 · Woking Paper Series, Economic Society of Kansai University F-54 2012年

• 時系列解析による合理的バブルの発生と崩壊現象の推測、並びに波及経路の解明2020 · 研究課題/領域番号： 20K01600 2020年4月 - 2025年3月
• 経済時系列モデルのパラメータ変化に関するモニタリング手法の研究開発2014 · 研究課題/領域番号： 26380279 2014年4月 - 2017年3月
• 非正則条件下でロバストなM検定の構築とその応用2014 · 研究課題/領域番号： 26380278 2014年4月 - 2019年3月
• ファイナンス時系列における「発展モデル」の開発と統計的推測2011 · 研究課題/領域番号： 23330075 2011年4月 - 2014年3月

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