北海道大学 · 経済学部 / 経済学院 / 経済学研究院 · 准教授

研究キーワードファイナンス工学・確率過程・流動性リスク・派生証券の価格付け・数理ファイナンス・拡散過程・信用リスク

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• On decomposition of the last passage time of diffusions2025 · Stochastic Processes and their Applications, 182, 104563, 104563, Elsevier BV, 2025年04月,
• A new approach to detecting change in credit quality2022 · Journal of Risk, 24, 5, 51, 73, Infopro Digital Services Limited, 2022年07月12日,
• A direct solution method for pricing options in regime‐switching models2020 · Mathematical Finance, 30, 2, 547, 576, Wiley, 2020年04月,
• Time reversal and last passage time of diffusions with applications to credit risk management2020 · Finance and Stochastics, 24, 3, 795, 825, Springer Science and Business Media LLC, 2020年05月18日,

• 拡散過程のダイナミクスにおける変化の検出と信用リスク分析への応用
• マルコフ過程の研究とクレジットリスクへの応用
• 株式市場及び債券市場の流動性リスクを考慮した社債価格形成過程の分析

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