大和大学 · 情報学部 · 教授

研究キーワードoptimal execution・stochastic control・price impact・replacement policy・Brownian motion・mathematical finance

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• オペレーションズ・リサーチの確率モデルと金融工学についての随想
• An Optimal Impulse Control of a Geometric Brownian Motion with Quadratic Costs
• On the Average Optimality of Repair-Limit Replacement Policy
• Properties of the Chooser Flexible Cap

• 最適停止の理論とそのファイナンス・金融工学への応用に関する総合的研究
• 非線型積分偏微分方程式と社会科学に現れる最適制御
• オークション理論における統計的推測と実証分析
• 信用リスクの計量化とその応用に関する総合的研究

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