東京都立大学 · 経営学研究科 · 教授

研究关键词金融データ分析・金融リスク管理・金融工学・金融生存時間解析・プライシング（価格付け）・数理ファイナンス・保険商品評価・Modeling Liabilities in Banks and Insurance Companies

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• 「局面転換を考慮した確率金利モデルによるポートフォリオの金利リスク評価とその流動性預金への応用」，日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌，(2021).2021 · 研究業績 · _other
• 「LIBOR廃止後の金利デリバティブと金利環境」（招待論文）田中隆司，室町幸雄 証券アナリストジャーナル，(2020).2020 · 研究業績 · _other
• 「コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張」 統計数理，(2020).2020 · 研究業績 · _other
• 「金融リスク計測のための確率金利モデルの提案 ー国際的規制の流れとは異なる視点からー」（招待論文），オペレーションズ・リサーチ，(2020).2020 · 研究業績 · _other

• マルチカーブ環境における金利デリバティブの価格付け理論の再構築とその応用
• 金融資産ポートフォリオのリスク量およびリスク寄与度の高精度推定手法の研究
• 金融ストレス状況下における従属構造のモデリングと分析
• 大規模ポートフォリオにおける集中リスクの管理手法の開発

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