Kanagawa University · Faculty of Economics / Graduate School of Economics · 教授

Research keywords応用確率論・計量ファイナンス・(finance)・volatility・数値計算・Volatility・DOI・backed

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• A chaos expansion approach under hybrid volatility models
• A unified approach for the pricing of options relating to averages
• Funahashi, H.and T. Higuchi (2018), "An Analytical Approximation for Single Barrier Options under Stochastic Volatility Models,"Annals of Operations Research, 266(1-2), 129 - 157.
• SABR equipped with AI wings

• 2024/04～2027/03 確率ボラティリティモデルに対する深層学習の適用とその応用 基盤研究(C)2024 · 研究課題・受託研究・科研費
• 2022/04～2024/03 人工知能を用いた派生証券価格の効率的算出手法の研究 若手研究2022 · 研究課題・受託研究・科研費
• 確率ボラティリティモデルに対する深層学習の適用とその応用
• 人工回路網を用いたデリバティブの価格付け

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