Meiji University · Faculty of Commerce · 教授

Research keywordsfinancial econometrics・time-varying parameter models・asset pricing・market efficiency・cryptocurrency markets・Fama-French models・dynamic regression tests

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• Finite-Sample Properties of Model Specification Tests for Multivariate Dynamic Regression Models2026 · Econometrics Papers (arXiv.org) 2026年1月
• On the Time-Varying Structure of the Arbitrage Pricing Theory using the Japanese Sector Indices2023 · Statistical Finance Papers (arXiv.org) 2023年5月
• Examining the Dynamic Asset Market Linkages under the COVID-19 Global Pandemic2022 · Economics Bulletin 42 ( 2 ) 653 - 661 2022年3月
• Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence2022 · Quantitative Finance Papers (arXiv.org) 2022年8月

• 日本の金融市場における超長期時系列データの構築と価格形成機能に関する総合的研究2023 · 研究課題/領域番号： 23K25535 2023年4月 - 2028年3月
• 株式市場におけるアノマリーの時変構造と投機的バブルの関連性についての国際比較研究2019 · 研究課題/領域番号： 19K13747 2019年4月 - 2023年3月
• 時変計量経済モデルを用いた戦前期日本株式市場の時変構造に関する研究2018 · 2018年1月 - 2019年12月
• 戦前期東京・大阪株式市場の統合過程と価格形成機能の数量的分析2018 · 研究課題/領域番号： 18K01734 2018年4月 - 2021年3月

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