Nanzan University · Faculty of Business Administration

Research keywordsasset pricing・credit risk・yield curve modeling・long run risk・debt maturity・durable goods model・Fourier methods

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• Recursive Asset Pricing via Wiener–Hopf Methods with an Application to Structural Credit Risk2026 · 2026年3月
• フーリエ変換を用いた証券価格 池田 亮一 南山大学経営研究センター ( No.2403 ) 1 - 18 2025年3月 詳細を見る 担当区分： 筆頭著者, 最終著者, 責任著者 記述言語： 日本語2025
• 南山大学経営研究センター ( No.2403 ) 1 - 18 2025年3月2025
• フーリエ変換を用いた証券価格2025 · 南山大学経営研究センター ( No.2403 ) 1 - 18 2025年3月

• 日本証券アナリスト協会試験委員2019 · 2019年
• 講座開催2009 · 2009年
• 金融資産の価格付けメカニズムの理論構築と実証研究 詳細を見る 金融市場が安定的かつ効率的であるためには、市場で取引される資産価格が適正に価格付けされることが必要である。そこで、金融資産の経済学的に適正な価格を導くメカニズムを数学的に構築し、実際の価格と比較分析することによって、より健全な金融市場を構築するための提言を行う。
• 金融市場が安定的かつ効率的であるためには、市場で取引される資産価格が適正に価格付けされることが必要である。そこで、金融資産の経済学的に適正な価格を導くメカニズムを数学的に構築し、実際の価格と比較分析することによって、より健全な金融市場を構築するための提言を行う。

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