Nanzan University · Faculty of Business Administration · 教授

Research keywordsRisk Management・Real Options・Financial Engineering・金融工学・リスクマネジメント・リアルオプション

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• Nanzan Management Review 39 ( 3 ) 249 - 268 2025年3月2025
• International Journal of Real Options and Strategy 10 1 - 22 2023年12月2023
• Nanzan Management Review 38 ( 2 ) 181 - 193 2023年10月2023
• Nanzan Management Review 37 ( 3 ) 337 - 352 2023年3月2023

• 株価分布情報による定量化に関する研究 2023年 南山大学 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 詳細を見る 担当区分： 研究代表者 配分額： 300000円 従来の合理的な完備市場で株価が形成されると考えたのでは説明しきれない動きを 見せる現象が起きており、センチメント（人間心理など）の影響を受けて株価が形成される 行動ファイナンスのアプローチが注目されるようになった。本研究の目的はこのセンチメン トを株価分布の変化として捉え、指標化することにある。2023
• カルマンフィルタによる市場センチメント測定とアナリスト予測による分類に関する研究 2023年 日本学術振興会 科学研究費補助金 基盤研究(C)（一般） 基盤研究(C) 詳細を見る 担当区分： 研究代表者 資金種別： 競争的資金2023
• カルマンフィルタによる市場センチメント測定とアナリスト予測による分類に関する研究 2022年 南山大学 科学研究費補助金 基盤研究（C) 詳細を見る 資金種別： 競争的資金 配分額： 130000円 本研究では株式市場にリスク回避的とリスク愛好的な投資家が共存することで株価が合理的な水準から乖離する状況を近似的に投資家センチメ ントとして捉えることを試みる。また、センチメントは「投資家センチメント」と「株価や企業財務データ」の関係性から明らかにする。具体 的には2つの方法でセンチメント水準を測定する。1つ目は合理的な水準からの乖離が短期的な影響によるものであると考え、システマティック リスクを動的に捉えるカルマンフィルタで推定する方法である。2つ目は、明確な経済的理由が複雑で推定しにくいと考え、過去データに基づ く機械学習を用いたセンチメント予測を行う方法である。2022
• アナリスト予測によるセンチメントと株価分布の関係に関する考察 2022年 南山大学 南山大学パッヘ研究奨励金I-A-2 詳細を見る 配分額： 300000円2022

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