The University of Aizu · Faculty of Computer Science and Engineering

Research keywordsMachine learning・確率過程論・確率論・数理ファイナンス・Stochastic process・probability theory・mathematical finance

This is a public-data preview. Personalized fit, contact angles, and saved workflows require sign-in.

• Forward-backward stochastic differential equations and Newton’s method
• How does a Hot Spot come into existence?
• On the convergent rates of Euler-Maruyama schemes for SDEs driven by rotation invariant α-stable processes
• A forward-backward distribution dependent SDE: a drift-less backward case

• 略歴 — 2007年 3月 博士（理学）立命館大学 2007年4月日本学術振興会特別研究員 (PD) 東京工業大学 2008年8月ウィーン工科大学 Post-doctoral researcher 2010年4月立命館大学理工学部 助教 2012年4月会津大学 准教授着任2007 · 2007年 3月 博士（理学）立命館大学 2007年4月日本学術振興会特別研究員 (PD) 東京工業大学 2008年8月ウィーン工科大学 Post-doctoral researcher 2010年4月立命館大学理工学部 助教 2012年4月会津大学 准教授着任
• 確率微分方程式における強収束の理論的な計算について現在の研究課題
• 所属学会 — 日本数学会，日本応用数理学会，JAFEE日本数学会，日本応用数理学会，JAFEE
• Stochastic differential equation driven symmetric stable processes

• Official profile