Kyushu University · Graduate School of Mathematics for Innovation · 教授

Research keywordsmean-variance hedging・model risk・derivatives pricing・portfolio optimization・liquidity risk・option replication・interest rate derivatives

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• Multi-period Mean–Variance Hedging Problem with Model Risk2025 · Applied Mathematical Finance 2025年7月
• Hedging Derivatives with Recalibration and Model Risk2024 · Asia-Pacific Financial Markets 2024年10月
• モデルリスクを考慮した平均分散ヘッジ戦略の近似計算方法の研究2024 · Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2024年12月
• Multi-period Mean-Variance Hedging Problem with Model Risk2023 · Discussion Paper Series, Faculty of Economics, Kyushu University 2023年10月

• 多元的モデル集合によるリスク管理問題の研究2020 · 研究課題/領域番号： 20K01771 2020年 - 2024年
• 多期間・多資産モデルにおけるモデルリスク管理方法の研究2015 · 研究課題/領域番号： 15K03544 2015年 - 2019年
• 不完全制御と不確定モデルによるリスク管理問題の研究2011 · 研究課題/領域番号： 23740080 2011年 - 2014年
• 学力低下問題に対応するための新入生数学基礎学力調査2009 · 2009年 - 2010年

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