Kobe University · Graduate School of Economics · 教授

Research keywordsheteroscedasticity-robust time series・stock market volatility spillovers・sustainability indices・treatment effect estimation・white noise testing・copula regression・J-REIT dependence

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• A groupwise approach to the birthday paradox2026 · 2026年, Communications in Statistics - Theory and Methods, 55, 640 - 658, 英語, 国際誌, 国際共著していない
• Conditional threshold effects of stock market volatility on crude oil market volatility2025 · 2025年03月, Energy Economics, 143, #108189, 英語
• Cross-regional spillover effects of sustainability indices: A heteroscedasticity-robust VAR approach2025 · 2025年12月, International Review of Financial Analysis, 108, #104678, 英語
• A note on the exponentiation approximation of the birthday paradox2024 · 2024年, Communications in Statistics - Theory and Methods, 53, 6417 - 6426, 英語

• 時系列変数の非定常性および非線形性に関する理論と実証 茂木快治 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(B), 2026年04月 - 2030年03月, 研究代表者2026 · KUID parsed section
• ESG指数の地域間波及効果の統計分析 公益財団法人日本法制学会, 財政・金融・金融法制研究基金研究助成金, 2025年04月 - 2026年03月, 研究代表者2025 · KUID parsed section
• 不動産投資信託市場のボラティリティのモデル化と予測 公益財団法人トラスト未来フォーラム, 研究助成, 2025年04月 - 2027年03月, 研究代表者2025 · KUID parsed section
• エネルギー資源価格の変動幅のモデリングと予測 公益財団法人村田学術振興財団, 研究助成, 2023年08月 - 2024年07月, 研究代表者2023 · KUID parsed section

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