Shiga University · Faculty of Economics · 准教授

Research keywordsリスク分析・リスク分析）・実証分析・金融工学・Econometrics・Quadratic・equation

This is a public-data preview. Personalized fit, contact angles, and saved workflows require sign-in.

• Equity risk premiums across horizons and their link to inflation: A quadratic Gaussian approach，The North American Journal of Economics and Finance，2026年05月，Kentaro Kikuchi2026 · DOI:10.1016/j.najef.2026.102642，研究論文（学術雑誌），単著
• A linear approximate robust strategic asset allocation with inflation-deflation hedging demand，Computational Economics，2026年02月，Kentaro Kikuchi and Koji Kusuda2026 · DOI:10.1007/s10614-025-11258-8，研究論文（学術雑誌），共著
• 2次ガウシアン多通貨モデルに基づく 債券と株式のリスクプレミアムの期間構造，ジャフィー・ジャーナル，23巻 （頁 22 ～ 65） ，2025年04月，菊池健太郎2025 · DOI:10.32212/jafee.23.0_22，研究論文（学術雑誌），単著
• A term structure interest rate model with the Brownian bridge lower bound，Annals of Finance，20巻 3号 （頁 301 ～ 328） ，2024年04月，Kentaro Kikuchi2024 · DOI:10.1007/s10436-024-00439-4，研究論文（学術雑誌），単著

• 無裁定資産価格理論に基づく債券・株式のリスクプレミアムの期間構造解析，基盤研究(C)，2025年04月 ～ 2029年03月2025
• ナイトの不確実性を考慮した家計による国際的資産形成，その他，石井記念証券研究振興財団，学内共同研究，2022年08月 ～ 2024年03月，公益財団法人石井記念証券研究振興財団2022
• 無裁定国際証券価格モデルに基づくグローバルファクターの抽出とリスク分析，基盤研究(C)，2020年04月 ～ 2024年03月2020
• 金融業におけるデータサイエンスの応用，共同研究，国内共同研究，2017年12月 ～ 2019年03月，株式会社ＳＭＢＣ信託銀行2017

• Official profile