Hosei University · Faculty of Science and Engineering · 准教授

Research keywordsmathematical finance・utility maximization・reinsurance・stochastic control・stochastic volatility・option pricing・Bitcoin mining

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• Optimal investment and reinsurance strategy for mean-variance insurers in a dependent risk model using a linear Gaussian stochastic factor model H. Hanyu; H. Hata; K. Yasuda Asia-Pacific Financial Markets, 2026年, ［査読有り］2026
• Optimal investment and reinsurance strategy for mean-variance insurers in a dependent risk model using a linear Gaussian stochastic factor model2026 · Asia-Pacific Financial Markets, 2026年,
• Expected power utility maximization with delay for insurers under the 4/2 stochastic volatility model2024 · Mathematical Control and Related Fields, 2024年03月,
• Expected power utility maximization of insurers H. Hata; K. Yasuda Asia-Pacific Financial Markets, 2024年09月, ［査読有り］2024

• 数理ファイナンスにおける不完全情報下での確率制御問題の新展開 基盤研究(C) 法政大学 2024年04月 - 2028年03月2024
• Merton問題に対する数値計算アルゴリズムの構築およびその収束に関する研究 基盤研究(C) 法政大学 2021年04月01日 - 2024年03月31日2021
• ファイナンスにおける推定と数値解析における新展開 若手研究(B) 法政大学 2011年 - 2013年2011
• 数理ファイナンスにおける不完全情報下での確率制御問題の新展開

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