東京大学 · 情報理工学系研究科 · 准教授

研究キーワードMalliavin Calculus・確率過程の統計解析・非同期観測・高頻度観測金融データ・情報学・計算機科学

ここは公開データのプレビューです。個別の適合理由、連絡角度、保存機能はログイン後に利用できます。

• Local asymptotic mixed normality property for nonsynchronously observed diffusion processes
• Efficient drift parameter estimation for ergodic solutions of backward SDEs
• Parametric inference for nonsynchronously observed diffusion processes in the presence of market microstructure noise
• Quasi-Likelihood Analysis for Diffusion Processes and Diffusion Processes with Jumps

• 関数空間上への機械学習理論の展開と高頻度金融データ解析
• 確率過程の離散観測モデルに対する局所漸近混合正規性
• ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用
• 確率過程の統計推測理論の深化と高頻度データ・機械学習への展開

• 公式プロフィール
• ORCID