The University of Tokyo · Graduate School of Information Science and Technology · 准教授

Research keywordsMalliavin Calculus・確率過程の統計解析・非同期観測・高頻度観測金融データ・情報学・計算機科学

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• Local asymptotic mixed normality property for nonsynchronously observed diffusion processes
• Efficient drift parameter estimation for ergodic solutions of backward SDEs
• Parametric inference for nonsynchronously observed diffusion processes in the presence of market microstructure noise
• Quasi-Likelihood Analysis for Diffusion Processes and Diffusion Processes with Jumps

• 関数空間上への機械学習理論の展開と高頻度金融データ解析
• 確率過程の離散観測モデルに対する局所漸近混合正規性
• ジャンプを含む確率過程の複雑な観測データに対する統計解析と新しい学習理論への応用
• 確率過程の統計推測理論の深化と高頻度データ・機械学習への展開

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